Банк России выдал разрешение Альфа-банку с 31 июля 2021 года на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) для расчета нормативов достаточности капитала. Таким образом, Альфа-банк станет третьим российским банком, получившим разрешение регулятора на применение ПВР, говорится в сообщении ЦБ.
На первоначальном этапе Альфа-банк получает право использовать указанные модели для применения ПВР по части кредитных требований к юридическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство.
В соответствии с планом последовательного перехода Альфа-банк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производиться в соответствии со стандартизированным подходом.
